Корреляция и коэффициент корреляции в 2023 году между финансовыми инструментами

Здравствуйте!

Сегодня поговорим о зависимости инструментов фондового рынка и разработанной мной стратегии на основе полученных данных.

Корреляция — это степень связи между несколькими переменными, проще говоря, насколько графики движения совпадают или идут в противоположном направлении.

Коэффициент корреляции обычно измеряется от единицы до минус единицы, но в нашем случае будем выделять только сильную зависимость, поскольку факторов довольно много.

Например, на цену акции влияет глобальная политика, ситуация в стране, решения руководства (политика компании), спрос на продукцию, заинтересованность инвесторов, махинации и инсайды (читайте про мемные акции).

Корреляция и стратегия покупки на 2024 год

Мной были проанализированы графики за последние 5 лет следующих финансовых инструментов:

• золото
• облигации
• мосбиржа
• нефть
• валюта.

Вклад в банке не учитывал (может кому он удобен), так как не хочу замораживать деньги.

Сильная зависимость прослеживается между следующими инструментами: ОФЗ (золото) — Мосбиржа (акции, нефть).

То есть облигации дешевеют, акции начинают расти в цене и наоборот. Валюта (доллар, юань) ведет себя также как и российский фондовый рынок, но есть нюанс.

Когда наши руководители начинают очередную шоковую терапию, цена любой валюты резко улетает в космос. Консервативный подход показывает бешеные проценты.

Причем, в процентном соотношении они всегда равны (падение или рост одинаковый), то есть вся мировая финансовая система как была, так и остается завязана на долларе. Не сомневаюсь, что дедушка нам будет и дальше рассказывать сказки про крах доллара.

Отдельным пунктом с почти постоянным ростом идет недвижимость, услуги, продукты, машины.

Таким образом, стратегия будет комбинированной и будет держаться на 4 основных элементах:

• консервативный — ОФЗ, валюта, недвижимость;
• агрессивный — акции.

Коэффициент корреляции купленных российских акций

Определить что индекс Мосбиржи начинает свой рост мы можем по росту капитализации 2-3 компаний. Например, сейчас это Роснефть и Сбербанк, которые постоянно меняются местами.

Если сравнивать процентное соотношение в плане прибыли (условно Сбербанк и Мосбиржа), значения могут быть различными.

У меня в портфеле нет таких акций (первых по капитализации), поскольку ориентируюсь на дивиденды. Будем разбирать что есть.

Подсчет начнем вести с конца 2022 года и до конца 2023, так как в этот период акции показали наибольшую доходность за год.

На скриншотах будут мои результаты агрессивного инвестирования.

Индекс Мосбиржи я покупал просто в начале месяца, мой результат плюс 51%, максимальное значение плюс 156%.

Лидером является ТМК — мой результат плюс 136%, максимальное с конца 2022 года плюс 342%.

Дальше идут Россети Центр — мой результат плюс 101%, максимальный плюс 183%.

На третьем месте Газпром нефть — мой результат плюс 99%, а максимальный плюс 158%.

Все остальные акции показали результат до 30%. Остальные еще меньше.

Пермэнергосбыт вырос за условный период на плюс 153%.

Татнефть с конца прошлого года плюс 95%.

Таттелеком вырос на 207%.

В минусе единственная акция компании ОГК-2.

Таким образом, пока что нельзя сказать что стратегия покупки акций работает, так как последний год рос весь фондовый рынок.

Наиболее точные данные я получу при очередном падении рынка. Остается только ждать.

Добавлю небольшую сводку финансовых новостей от Николая Мрачковского.

Краткий итог

Результатом инвестирования в этом году я доволен, рост оказался гораздо больше ожидаемого. Также сделав анализ существующей стратегии будет увеличена сумма ежемесячного пополнения на фондовый рынок.

Теперь основной целью ставлю приобретение недвижимости (скорее всего, нужно купить дом) как еще один вариант сохранения денег и мелкого заработка.

Не помешает подумать в плане развития личных навыков на следующий год, которые в перспективе помогут отказаться от физической работы.